Livello 2 Trading Strategie

Che cosa vuol dire Livello 2 Livello 2 è un servizio su abbonamento che fornisce l'accesso in tempo reale al fine libro NASDAQ composto da quotazioni di prezzo degli operatori di mercato registrati in ogni NASDAQ - listed e titoli OTC Bulletin Board. La finestra di livello 2 mostra i prezzi di offerta e dimensioni sul lato sinistro e chiedere prezzi e dimensioni sul lato destro. SMONTAGGIO Livello 2 Livello 2 fornisce all'utente la profondità delle informazioni sui prezzi. Ciò significa che tutti i prezzi disponibili che i market maker e reti di comunicazione elettronica (ECN) postando. Mentre il livello 1 fornisce solo l'interno o la migliore offerta e chiedere i prezzi, livello 2 mostra anche la domanda e l'offerta dei livelli di prezzo al di là o al di fuori della migliore offerta offerta (NBBO) nazionale dei prezzi. Questo dà all'utente una visualizzazione della gamma dei prezzi e la liquidità associata ad ogni livello di prezzo. Con queste informazioni, un operatore in grado di determinare i punti di entrata e di uscita o che assicurano la liquidità necessaria per completare il commercio. Sfumature di livello 2, gli utenti devono fare attenzione a non assumere il movimento dei prezzi al livello 2 è una riflessione effettiva dei mestieri che stanno registrando. E 'prudente includere il tempo e la finestra di vendita di osservare dove i commerci sono stati fatti. Livello 2 è solo una visualizzazione del prezzo a disposizione e la liquidità. Questa è una distinzione importante, perché i programmi di trading ad alta frequenza regolare frequentemente Livello 2 prezzi bid e ask violentemente a scuotere gli alberi e panico spettatori nonostante la mancanza di scambi effettivamente accadendo sul tempo e le vendite. Questo è molto comune in azioni slancio. Reserve e ordini nascosti Molti ECN offrono la possibilità per i commercianti di inviare gli ordini di riserva e gli ordini nascosti. Un ordine di riserva è composta da un prezzo e di dimensione di display insieme con la dimensione effettiva. Questo ordine dimostra solo la dimensione specifica del display al livello 2, come si nasconde la vera dimensione totale dell'ordine. Ad esempio, un operatore può decidere di vendere 10.000 azioni di XYZ alle 22.10, mentre lo stock è scambiato a un'offerta di 22,05 con 500 azioni e un chiedere di 22.10 con 100 parti visualizzate. Se il commerciante in realtà ha inviato i 10.000 azioni a vendere sul chiedere a 22.10, che sarebbe spaventare gli offerenti a 22.05. Gli offerenti si assumono il venditore è disperata e si abbasseranno le loro offerte inferiore per ottenere un prezzo migliore. Con la pubblicazione di un ordine di riserva di vendere 10.000 azioni con soli 100 parti esposte alle 22.10, il commerciante facilita la percezione di un'offerta limitata nel chiedere. Gli acquirenti ansiosi si precipitano ad acquistare le azioni a 22.10, supponendo che il prezzo sarà spike su richiesta. Il commercio è riempito con incrementi di 100-share fino al massimo 10.000 azioni prima che upticks e si muove più in alto. ordini nascosti funzionano allo stesso modo, ma sono invisibili al livello 2, consentendo un più discrezionalità nella determinazione dei prezzi. Il modo migliore per determinare se di riserva o nascosti gli ordini sono riempiti è quello di controllare il tempo e le vendite per gli scambi al livello indicato prices. Level 2 Trading Strategies Usa NASDAQ 2 di osservare il mercato per le azioni negoziate e l'offerta attuale e ha chiesto prezzi per certo quantità di azioni. Questi dati aiutano gli operatori a prendere decisioni informate su punti di entrata e di uscita di posizione. Il sistema di quotazione consente inoltre agli operatori di visualizzare l'attività così come aperto buy interesse o vendere azioni. Inoltre, la capacità di vedere i cluster dei prezzi può aiutare gli operatori di allineare le informazioni tecniche e di mercato per ottenere risultati migliori. Seguire l'azione Ax utilizzare il livello 2 di ombra l'ascia in qualsiasi magazzino. Chiamato la scure a causa delle dimensioni e del potere esercitato dalle attività attori istituzionali nel mercato per un titolo, gli operatori possono sfruttare il movimento di prezzo delle azioni se e quando identificano la scure. La scure può utilizzare diverse strategie per confondere l'opinione pubblica investendo sulla loro effettiva di acquisto o di vendita appetito rompendo una grande quantità di azioni in blocchi più piccoli. Per fare soldi dopo la scure, gli operatori devono capire come i vari operatori di mercato operano e agiscono. I commercianti discernere diversi produttori di mercato personalità. Se si utilizza una strategia scalper quando segue la scure, ottenendo sul lato destro del commercio è essenziale per fare soldi. Poiché le informazioni di livello 2 scorre velocemente, la capacità di prendere decisioni rapide è essenziale per acquisto o la vendita prima di compravendite opportunità di distanza. Cogli l'Momentum cavalcare l'onda del momento, individuando buy istituzionale o vendere programmi sul livello 2. Scalper, il cui preciso intento è quello di catturare i piccoli movimenti di prezzo con la velocità, il lavoro per entrare in questi traffici primi e fuori prima che la quantità di moto ferma. Cercare brevi schiocchi di attività di grandi istituzioni lavorano sul mercato. Poiché molti di questi ordini si muovono i mercati in direzione di venditori, di abilità richiesto per discernere se la quantità di moto è significativo crea opportunità di trading. Whittle Medio Cogliere la diffusione, la differenza tra le scorte offerta e prezzo richiesto, richiede competenze di esecuzione e le informazioni essenziali dal Livello 2. L'acquisto al prezzo di offerta, poi vendere quasi istantaneamente al prezzo richiesto, è stato l'obiettivo spesso realizzato di molti commercianti prima decimale dei prezzi nel 2000. Trading un grande capitalizzazione di attivo può significare meno rischio e rendimento senza accesso a un gruppo commerciale privato o di rete. Queste reti offrono capitale e le prestazioni condiviso fornendo al contempo tassi di commissione di super-scontati per i commercianti. Per contrastare gli effetti di commissioni su riduzione degli spread e della redditività, gruppi commerciali privati ​​come Paramount Equity Partners offrono ai loro operatori di rete commissioni a partire da 0,0002 centesimi per azione. Catturare la diffusione di 0,04 su 1000 parti con questo modello Commissione consente agli operatori sofisticati che utilizzano livello 2 per rendere più basso rischio, trades. Introduction redditizio al livello II Quotes Livello II grado di fornire una conoscenza enorme in un'azione scorte prezzo. Si può dire che tipo di commercianti stanno acquistando o vendendo un titolo, in cui lo stock è probabile che la testa nel breve termine. e altro ancora. Qui spieghiamo quale livello II è, come funziona e come può aiutare a capire meglio l'interesse aperto in un determinato stock. Qual è il livello II livello II è essenzialmente il portafoglio ordini per le scorte Nasdaq. Quando gli ordini sono collocati, sono collocati attraverso molti diversi market maker e altri operatori del mercato. Livello II vi mostrerà una graduatoria delle migliori offerta e chiedere i prezzi da ciascuno di questi partecipanti, fornendo una visione dettagliata l'azione dei prezzi. Sapere esattamente chi ha un interesse in un magazzino può essere estremamente utile, soprattutto se si è giorno di negoziazione. (Per approfondimenti, consultare il nostro tutorial Trading Elettronico.) Questo è ciò che una citazione di II livello si presenta come: Questo ci dicono che UBS Securities sta comprando 5.000 parti di azioni ad un prezzo di 102,5. Si noti che il numero di azioni è a centinaia (X100). Ora permette di dare un'occhiata ai partecipanti al mercato. I giocatori Ci sono tre diversi tipi di giocatori sul mercato: Market Maker (MM) - Questi sono i giocatori che forniscono liquidità nel mercato. Ciò significa che essi sono tenuti a comprare quando nessun altro sta comprando e vendere quando nessun altro sta vendendo. Fanno il mercato. Reti di comunicazione elettronica (ECN) - reti di comunicazione elettronica sono sistemi di posizionamento ordine computerizzati. E 'importante notare che chiunque può commerciare attraverso ECN, anche grandi operatori istituzionali. Grossisti (imprese flusso di ordini) - Molti broker online vendono il loro flusso di ordini a grossisti queste ditte di flusso per poi eseguire ordini per conto dei broker on-line (di solito i commercianti al dettaglio). Ogni operatore di mercato è riconosciuto dalla ID di quattro lettere che appare sul livello di citazioni II. Ecco alcuni dei più popolari: SG Securities Americas Il Ax Il più importante market maker per cercare è chiamato l'ascia. Questo è il market maker che controlla l'azione dei prezzi in un determinato stock. È possibile scoprire quale market maker questo è di guardare l'azione di II livello per un paio di giorni - il market maker che domina costantemente l'azione dei prezzi è l'ascia. Molti commercianti di giorno assicurarsi di commerciare con l'ascia, perché in genere si traduce in una maggiore probabilità di successo. Perché citazioni Livello Usa Livello II II può dire molto su ciò che sta accadendo con un determinato stock: Si può dire che tipo di acquisto sta avvenendo - vendita al dettaglio o istituzionale - guardando il tipo di operatori di mercato interessati. Le grandi istituzioni non usano gli stessi market maker come commercianti al dettaglio. Se si guarda a ECN dimensioni di ordine per le irregolarità, si può dire quando attori istituzionali stanno cercando di mantenere la quiete di acquisto (che può significare un buyout o l'accumulo è in atto). Bene dare un'occhiata a come si può rilevare irregolarità simili di seguito. Commerciando con l'ascia quando il prezzo è in trend, è possibile aumentare notevolmente le probabilità di un successo commerciale. Ricordate, la scure fornisce liquidità, ma i suoi commercianti sono là fuori di realizzare un profitto, proprio come chiunque altro. In cerca di commerci che si svolgono tra l'offerta e chiedere, si può dire quando una tendenza forte sta per finire. Questo perché queste operazioni sono spesso collocati da grandi commercianti che prendono una piccola perdita, al fine di fare in modo che escono dello stock nel tempo. Trucchi e l'inganno Anche se a guardare il livello II può dire molto su ciò che sta accadendo, c'è anche un sacco di inganno. Qui ci sono alcuni dei trucchi più comuni giocati da market maker: I market maker possono nascondere le loro dimensioni di ordine mettendo i piccoli ordini e l'aggiornamento ogni volta che ottengono un riempimento. Lo fanno in modo da scaricare o prendere un grande ordine senza ribaltamento fuori altri operatori e li spaventare. Dopo tutto, nessuno sta per tentare di far passare una resistenza quota 500.000, ma se una persistente resistenza 10 mila parti è lì, i commercianti possono ancora pensare che è una barriera battibile. I market maker anche occasionalmente cercano di ingannare gli altri operatori che utilizzano le loro dimensioni ordine e la tempistica. Ad esempio, JPHQ può mettere una grande offerta per ottenere venditori allo scoperto a bordo, solo per tirare l'ordine e posto una grande offerta. Questo costringerà i nuovi pantaloncini per coprire come commercianti di giorno reagiscono alla grande offerta. I market maker possono anche nascondere le loro azioni da negoziazione attraverso ECN. Ricordate, ECN possono essere utilizzati da chiunque, per cui è spesso difficile dire se ordini di grandi dimensioni ECN sono al dettaglio o istituzionale. Conclusione Livello II può dare visione unica in un'azione scorte prezzo, ma ci sono anche un sacco di cose che i market maker possono fare per nascondere le loro vere intenzioni. Pertanto, il commerciante medio non può fare affidamento su di II livello da solo. Piuttosto, lui o lei dovrebbe utilizzarlo in combinazione con altre forme di analisi per determinare se comprare o vendere un titolo. Frexit abbreviazione di quotFrench exitquot è uno spin-off francese del termine Brexit, che è emerso quando il Regno Unito ha votato per. Un ordine con un broker che unisce le caratteristiche di ordine di stop con quelli di un ordine limite. Un ordine di stop-limite sarà. Un round di finanziamento in cui gli investitori acquistano magazzino da una società ad una valutazione inferiore rispetto alla stima collocato sul. Una teoria economica della spesa totale per l'economia e dei suoi effetti sulla produzione e l'inflazione. economia keynesiana è stato sviluppato. Una partecipazione di un bene in un portafoglio. Un investimento di portafoglio è realizzato con l'aspettativa di guadagnare un ritorno su di esso. Questo. Un rapporto sviluppato da Jack Treynor che misura i rendimenti ottenuti, superiori a quelle che avrebbero potuto essere guadagnati su un privo di rischio.