Moving Average Crossover sistema con RSI filtro Sistemi semplici distinguono le migliori possibilità di successo da non diventare eccessivamente curva-fit. Tuttavia, l'aggiunta di un semplice filtro a un sistema robusto può essere un ottimo modo per migliorare la propria redditività, a condizione di analizzare anche come possa alterare eventuali rischi o pregiudizi integrate nel sistema. Il Moving Average Crossover sistema con RSI Filter è un eccellente esempio di questo. A proposito del sistema Questo sistema utilizza l'30 unità di SMA per la media veloce e il 100 unità di SMA per la media lenta. Perché la sua media mobile veloce è un bel po 'più lento del SPY 10100 Lungo Solo Moving Crossover sistema di media. esso dovrebbe generare meno segnali di commercio totale. Sarà interessante vedere se questo porta ad una percentuale di vincita più alta. Il sistema utilizza anche l'indicatore RSI come filtro. Questo è progettato per mantenere il sistema di mestieri in mercati che non sono in trend, che dovrebbe anche portare ad un tasso di vincita più alta. Il sistema entra in una posizione lunga quando l'unità 30 SMA attraversa sopra l'unità 100 SMA se l'RSI è superiore a 50. Si entra in una posizione corta quando l'unità 30 SMA incrocia al di sotto del 100 unità SMA se l'RSI è inferiore a 50. Le uscite del sistema una posizione lunga se l'unità 30 SMA incrocia al di sotto del 100 unità SMA, o se l'RSI scende sotto 30. Si esce da una posizione corta se l'unità 30 SMA attraversa indietro sopra 100 unità SMA, o se l'RSI supera 70. Si attua anche una fermata di trascinamento che si basa sulla volatilità del mercato e definisce un arresto iniziale più recente basso per una posizione lunga o più recente per un breve posizione. Un grafico giornaliero FXI, l'ETF EURUSD, mostra le regole del sistema in azione 30 unità SMA attraversa sopra 100 unità SMA RSI gt 50 30 unità SMA attraversa inferiore a 100 unità SMA RSI lt 50 30 unità SMA incrocia al di sotto di 100 unità SMA, o RSI scende al di sotto 30, o Trailing stop è colpito, o iniziale stop viene colpito Uscita breve Quando: 30 unità SMA incrocia al di sopra del 100 unità SMA, o RSI sale al di sopra di 70, o Trailing stop viene colpito, o iniziale stop viene colpito backtesting risultati I risultati di backtesting I trovato per questo sistema sono stati dall'Euro vs US Dollar mercato a partire dal 2004 fino al 2011 con un periodo di tempo ogni giorno. Durante questi sette anni, il sistema fatta solo 14 trade, quindi sicuramente filtrato gran parte dell'azione. La questione è se sia o non filtrati i buoni commerci o quelli cattivi. Di questi 14 mestieri, otto sono stati vincitori e sei erano perdenti. Che dà al sistema un tasso di 57 vittoria, che sappiamo possono essere scambiati con molto successo a condizione che il tasso di profitto è anche forte. rapporti di backtesting per i sistemi di forex utilizzano un stat chiamata fattore di profitto. Questo numero è calcolato dividendo l'utile lordo dalla perdita lorda. Questo ci dà il profitto medio ci si può aspettare per unità di rischio. I risultati di questo rapporto backtesting dato questo sistema un fattore di profitto di 3,61. Ciò significa che nel lungo periodo, il sistema fornirà rendimenti positivi. Per un punto di confronto, la Triplice Moving Crossover sistema media aveva solo un fattore di profitto di 1,10, in modo che il sistema di Moving Average Crossover con RSI è probabile che sia tre volte più redditizio. Questo significa che utilizzando un numero maggiore per la media rapido movimento e aggiungendo il filtro RSI deve essere filtrando alcuni dei traffici meno produttivi. Questi numeri sono confermati dal fatto che il profitto medio era appena oltre due volte più grande della perdita media. Tuttavia, nonostante questi rapporti positivi, il sistema ha subito un prelievo massimo di quasi 40. Dimensioni del campione Il fatto che questo sistema dà così pochi segnali è sia la sua grande forza e la sua più grande debolezza. Posizionamento di un minor numero di mestieri e tenendoli per lunghi periodi di tempo non mancherà di tenere i costi di transazione di diventare un fattore. Tuttavia, analizzando 14 mestieri che si sono verificati nell'arco di sette anni potrebbero portare i risultati da inclinato a causa delle piccole dimensioni del campione. Sono curioso come questo sistema avrebbe eseguito se è stato scambiato in una dozzina di coppie di valute diverse per lo stesso periodo di tempo. Inoltre, come sarebbe hanno eseguito se il backtest è andato indietro di 50 anni o testato il sistema su indici di borsa o merci. C'è chiaramente statistiche positive per giustificare un'ulteriore esplorazione di questo sistema, ma sarebbe sciocco scambiare denaro reale sulla base dei risultati di 14 mestieri. Trading Esempio Un esempio di questo sistema di lavoro può essere visto sul grafico corrente del FXI. Circa il 18 marzo di quest'anno, i 30 giorni di SMA ha attraversato sotto i 100 giorni di SMA. A quel tempo, l'RSI era anche sotto 50. Questo avrebbe innescato una posizione corta da qualche parte appena sotto 36. La fermata iniziale probabilmente sarebbe stato posto al di sopra del recente elevata a 38. A metà aprile, il prezzo era sceso a 34 e saremmo stati seduti su un buon profitto. Il prezzo poi è ritornato a quasi innescare la nostra sosta iniziale a 38 all'inizio di maggio prima di schiantarsi quasi tutta la strada fino a 30 alla fine di giugno. Da allora è ripreso alla gamma 34. In nessun momento durante qualsiasi di questa azione ha 30 giorni di SMA attraversare di nuovo sopra i 100 giorni di SMA, e l'RSI rimasto al di sotto 70. Pertanto, nessuno di questi avrebbe innescato una via d'uscita. Mentre il prezzo è venuto vicino alla nostra fermata iniziale, non riusciva a arrivare, in modo che ci avrebbe tenuti in commercio pure. L'unica cosa che potrebbe aver causato l'uscita sarebbe stato il trailing stop, che avrebbe dipendeva da quanto volatilità abbiamo impostato per consentire. E 'ancora troppo presto per dire se vorremmo sono stati fermati o no. Circa l'indicatore indicatore RSI La RSI è stato sviluppato da J. Welles Wilder ed è stata descritta nel suo libro del 1978, nuovi concetti di tecniche Trading Systems. È un indicatore slancio che oscilla tra zero e 100, che indica la velocità e la variazione di prezzo. Molti commercianti di slancio usano come indicatore RSI overboughtoversold. RSI è calcolato mediante primi RS calcolatrici, che è il guadagno medio degli ultimi n periodi diviso per la perdita media degli ultimi n periodi. Il valore di n è generalmente di 14 giorni. RS (guadagno medio) (Perdita media) Una volta RS è calcolato, la seguente equazione è usato per fare quel valore in un indicatore oscillante: RSI 100 8211 100 (1 RS) Questo ci darà un valore compreso tra zero e 100. Qualsiasi valore superiore 70 è generalmente considerato ipercomprato, e qualsiasi valore inferiore a 30 è considerato ipervenduto. Tuttavia, dal momento che questo sistema è un seguente sistema di tendenza, di ipercomprato e ipervenduto non hanno i loro soliti connotazioni negative. quando si utilizza un M. A. strategia fa si prende in considerazione il tasso di interesse della valuta also..do si utilizza il dollaro come valuta di base che ho scambiato le scorte prima, ma mai forex, e sto cercando di costruire qualcosa con pitone, un forex utilizzando un 8gt20 long8lt20 breve , ma sto ancora chiedendo se ho bisogno di incorporare il tasso di interesse di ciascuna valuta nella analisi per la pampl. Grazie per il tuo tempo. Jorge Medellin jormoriagmail PS. So che il jokey è importante quanto il cavallo, quindi in questo caso sono significato FOREX come valute al contrario di futures o contratti a termine. Grazie per la vostra nota. Il tasso di interesse prima stessa isn8217t il bit importante. Siamo, dopo tutto, le coppie di trading. La moneta forte sarà quello con la più alta aspettativa di rialzo dei tassi. I wouldn8217t prestare attenzione ai tassi di interesse molto, almeno non al momento. I commercianti si preoccupano molto di più su allentamento quantitativo che il tasso di interesse al momento. QE è molto più importante e pericolosa. Qual è l'unità di SMA 30 unità SMA 100 unità SMA Ti dire che è periodo di media mobile semplice Eventuali altri Sì, it8217s il Periodo di SMA. Il primo periodo di SMA è 10. Il secondo periodo SMA è 100. Quando si incrociano, si ottiene un segnale se la RSI è superiore a 50. Ciao Shaun, vorrei innanzi tutto ringraziarvi per il vostro blog molto informativo e articoli. Spero di essere in grado di aiutare altri operatori in futuro, come si fa. Ho costruito e utilizzato un indicatore di momentum filtrato come filtro in altre strategie su un conto demo. Non ho considerato utilizzando l'RSI in quanto non mi piace l'uso di indicatori che mostrano fondamentalmente la stessa cosa (la maggior parte degli indicatori riflettono lo slancio in un modo o nell'altro, mentre altri non hanno alcuna spiegazione razionale). Tuttavia, dopo aver letto il vostro articolo di cui sopra, ho sostituito il mio indicatore di momentum con la RSI. I risultati sono davvero promettenti con molto meno whipsaw in confronto. cercherò di trovare il tempo per scrivere un EA e backtest della strategia. Perché pensi che ci fosse un enorme prelievo tale È insito nella strategia di crossover MA O è causato dalla RSI Più che probabile it8217s entrambi. Io personalmente non piace la RSI. I8217ll assicuratevi di fare un confronto media mobile per voi nel Quantilator, troppo. It8217s il modo più semplice e più obiettivo per prendere parte strategies. Exponential Moving strategia media - Come utilizzare la EMA in Forex Trading Aggiornamento: 26 maggio 2016 alle 13:58 Questo è il secondo articolo della nostra serie EMA. Se havent già vi suggeriamo di controllare il primo articolo su l'indicatore EMA. In questo articolo, abbiamo coperto lo sfondo della media mobile esponenziale, o EMA, l'indicatore, come viene calcolato, e come appare su un grafico. L'EMA è stato progettato per appianare gli effetti della volatilità dei prezzi e creare un quadro più chiaro di cambiare l'andamento dei prezzi. I commercianti utilizzano un EMA, a volte in concerto con un altro EMA per un periodo diverso, per segnalare la conferma di un cambiamento nel comportamento dei prezzi. Il vantaggio dell'indicatore EMA è la sua semplicità visiva. Gli operatori possono valutare rapidamente la tendenza prevalente di comportamento dei prezzi dalla direzione della EMA. Bisogna fare attenzione poiché l'EMA è un indicatore di ritardo e non può adeguarsi rapidamente alla volatilità del mercato. L'indicatore EMA risponderà più rapidamente di un SMA con impostazioni simili in quanto i prezzi recenti avranno un peso maggiore. Come leggere un grafico EMA L'EMA funziona meglio quando c'è una forte tendenza attuale per un lungo periodo, come nel precedente GBPUSD grafico a 15 minuti. La linea EMA Red segue la tendenza al rialzo, in ritardo qui sotto e formando una linea di supporto ad angolo fino a quando la tendenza comincia a invertire la sua direzione. La tendenza in ritardo di questo indicatore è sottolineata nell'ultima parte del grafico, quando i prezzi sono scesi molto rapidamente. L'impostazione del periodo è 28 nella tabella qui sopra. La linea blu EMA ha un'impostazione di 13 e reagisce in modo più rapido. segnali falsi prevarrà se un EMA viene utilizzato in un mercato che vanno o lateralmente trend, in particolare uno con una breve impostazione. I punti chiave di riferimento sono, quando l'EMA attraversa i candelabri di prezzo o un'altra EMA. Se i prezzi sono in aumento e si verifica un crossover, che è visto come un segnale di acquisto, e viceversa. Come con qualsiasi indicatore tecnico. un grafico EMA non sarà mai al 100 corretto. falsi segnali possono verificarsi, ma i segnali positivi sono abbastanza coerenti per dare un commerciante del forex un vantaggio. Abilità a interpretare e comprendere avvisi EMA deve essere sviluppato nel corso del tempo, e integrando lo strumento EMA con un altro indicatore è sempre consigliabile per l'ulteriore conferma di eventuali cambiamenti di tendenza. Nel prossimo articolo sull'indicatore EMA, metteremo tutte queste informazioni insieme per illustrare un sistema di scambio semplice utilizzando l'analisi EMA. Dichiarazione di rischio: Trading Foreign Exchange sul margine comporta un alto livello di rischio e può non essere adatto a tutti gli investitori. Esiste la possibilità che si potrebbe perdere più del vostro deposito iniziale. L'alto grado di leva può funzionare contro di voi e per voi. Optilab Partners AB Fatburs Brunnsgata 31 118 28 Stockholm Sweden trading in valuta estera sul margine comporta un alto livello di rischio, e potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. L'alto grado di leva può funzionare contro di voi e per voi. Prima di decidere di investire in valuta estera si deve considerare attentamente i vostri obiettivi di investimento, livello di esperienza e propensione al rischio. Nessuna informazione o opinione contenute in questo sito dovrebbero essere prese come una sollecitazione o un'offerta di acquisto o vendita di qualsiasi valuta, strumenti o servizi finanziari azionari o di altro. rendimenti passati non sono un'indicazione o una garanzia della performance futura. Si prega di leggere il nostro disclaimer. copiare 2017 Optilab Partners AB. Tutti i diritti Reserved. TRIX - rapido TRIX sintesi è nota come tripla media mobile esponenziale e si basa su una differenza di 1 giorno della EMA tripla. L'indicatore è stato sviluppato da Jack Hutson nel 1980. TRIX è un notevole seguente-indicatore di tendenza: Il principale vantaggio rispetto agli indicatori simili risiede nella sua capacità di filtrare una gran parte del rumore mercato. TRIX elimina cicli di breve termine (i cicli più brevi rispetto al periodo di TRIX selezionato) che possono interferire con il commercio segnalando sui cambiamenti minori in direzione del mercato. Trading con indicatore TRIX TRIX oscilla intorno allo zero, che consente agli operatori di seguire le indicazioni di tendenza. lettura TRIX sopra lo zero indica una tendenza rialzista, durante la lettura di seguito - una tendenza al ribasso. Mentre sopra lo zero una linea TRIX crescente suggerisce un'accelerazione superiore, mentre una linea di declino - ancora una mossa verso l'alto, ma ad un ritmo più lento, o un inizio di una inversione. Di fronte vero per la tendenza al ribasso. Trading di crossover segnala il valore comune di default amplificatore per TRIX è 14 periodo. Una linea di segnale aggiuntivo viene aggiunto al Trix per aiutare commerciali TRIX crossover. Per rendere TRIX reagire più velocemente ai cambiamenti di una tendenza, si consiglia di utilizzare periodo TRIX 12, con la linea di segnale 4. TRIX TRIX divergenza divergenza è simile alla negoziazione con MACD divergenza. dove sul grafico massimi più elevati in un trend al rialzo (o minimi più bassi in un trend al ribasso) non sono confermate dai TRIX. Se youd piace avere una conferma ulteriore inversione, aspettare fino a TRIX attraversa il suo linea dello zero. Trix e sblocchi TRIXs indicatore di posizione in relazione alla sua linea dello zero aiuta ad anticipare le direzioni di sblocchi: campo 1. Trading sblocchi durante la tendenza - whipsaws e sblocchi reali. 2. sblocchi linea di tendenza. Nonostante la versatilità e la precisione dell'indicatore TRIX quando si tratta di filtrare i rumori di mercato, è comunque raccomandato di prestare attenzione ad altri indicatori e segnali che possono aiutare a migliorare le prestazioni di trading. Formula TRIX Trix è calcolato come segue: Il valore di default comune amplificatore per TRIX è 14 periodo. Fase 1. EMA 1: calcolare un 14-periodo medio mobile esponenziale di oggi prezzo di chiusura Fase 2. EMA 2: calcolare un 14-periodo di media mobile esponenziale di EMA 1 Fase 3. EMA 3: calcolare una media mobile a 14 periodo esponenziale di EMA 2 Fase 4. TRIX (EMA 3 di oggi - EMA 3 da ieri) EMA 3 da ieri. Questo darà un valore percentuale da utilizzare per la costruzione del grafico dell'indicatore TRIX. Copyright copia Forex Indicatori
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