Come usare il rapporto di remunerazione del rischio come A contenuti professionali in questo articolo Il premio al rischio ratio (RRR, o ricompensa: rapporto rischio) è un argomento di trading molto polemicamente discusso e, mentre alcuni commercianti sostengono che il premio: rapporto rischio è del tutto inutile, altri credono che sia il Santo Graal nel commercio. Nel seguente articolo si spiega come utilizzare il rapporto rischio ricompensa correttamente, condividere alcuni fatti meno noti sui concetti e demistificare le idee dietro la ricompensa: rapporto rischio. I miti di tutto il premio: rapporto rischio Mito 1: Il r Eward: rapporto rischio è inutile Spesso letto che i commercianti dicono che il rapporto di remunerazione del rischio è inutile che couldnt essere più lontano dalla verità. Anche se, il premio: rapporto rischio di per sé non ha alcun valore, quando lo si utilizza in combinazione con altri parametri di negoziazione, diventa rapidamente uno dei più potenti strumenti di trading. Senza conoscere il premio: rapporto rischio di un mestiere unico, è letteralmente impossibile produrre utile e youll presto imparare perché. Mito 2: Good vs Bad ricompensa: rapporto rischio Quante volte avete sentito qualcuno parlare di un rapporto di ricompensa minimo rischio generico e casualmente scelto Anche popolari portafogli di negoziazione spesso stato che commercia con una ricompensa: rapporto rischio di minore di 2: 1 o 3 : 1 devono essere evitati. Questo è molto sbagliato e può anche portare ad un calo delle prestazioni di trading. Ogni volta che si legge qualcosa di simile, lasciare il sito immediatamente. Come vedremo tra poco, l'ottimale ricompensa: il rischio dipende solo dalla vostra propria strategia di trading e le vostre prestazioni, e su nient'altro. Non c'è niente come buono o cattivo ricompensa: rapporti di rischio. Mito 3: fermate mentali e che non utilizzano fermate è meglio Una volta che un professionista sia a conoscenza di come il concetto di ricompensa: opere rapporto rischio, vedrà che il trading con profitto senza avere un livello di prezzo esatto e fissato per il suo arresto è impossibile. Solo se si sa dove potrete inserire il vostro ordine di stop loss prima di entrare nel commercio, si è in grado di calcolare il vostro premio: rapporto rischio, il tasso di vincita necessaria e giudicare se un commercio ha una aspettativa positiva per voi oppure no vi portiamo un esempio sotto. ordini di stop loss mentale non funzionano. Mito 4: Don8217t giustificare commerci cattivi con grandi rapporti di premio-rischio Spesso, commercianti pensano che utilizzando un take profit più ampia o uno stop loss più vicino si può facilmente aumentare la loro ricompensa: rapporto rischio e, di conseguenza, aumentare l'aspettativa della loro performance di trading. Purtroppo, la sua non facile come questo. Utilizzando un ordine di take profit più ampia significa che il prezzo won8217t essere in grado di raggiungere l'ordine take profit con la stessa facilità e sarà più probabile vedere un calo tuo tasso di vincita. D'altra parte, l'impostazione della fermata più vicina aumenterà la quantità di piste premature stop e sarai cacciato vostro commercio troppo presto. commercianti amatoriali spesso giustificano mestieri male dove non negoziano all'interno del loro sistema con un premio più grande: rapporto rischio. Le regole di trading sono lì per un motivo e un cattivo commercio non diventano improvvisamente accettabile a caso sperando di ottenere un premio più grande: rapporto rischio. Si can8217t giustificare un cattivo commercio con un potenziale grande ricompensa: rapporto rischio. Un commercio male rimane sempre una cattiva commercio. Tradeciety 8211 Rolf (Tradeciety) 16. Mrz 2016 Le basi 8211 premio: rapporto rischio 101 In sostanza, il premio: misure di rischio rapporto la distanza dalla entrata verso la loro stop loss e take profit vostro ordine e poi mette a confronto le due distanze (il video qui sotto mostra che). Quando si conosce il premio: rapporto rischio per il vostro commercio commercio, si può facilmente calcolare il tasso di vincita richiesta (vedi formula sotto). È possibile vedere rapidamente se il premio: rapporto rischio è abbastanza grande per il tuo tasso di vincita storica o se si deve saltare che il commercio quando la ricompensa: rapporto rischio è troppo piccolo. Minimo winrate 1 (1 Ricompensa: Rischio) Ricompensa richiesto: Rapporto di rischio (1 winrate) 8211 1 Esempio 1: Se si inserisce un commercio con un 1: premio 1: rapporto rischio, il tuo tasso di vincita complessiva deve essere superiore a 50 per essere un trader profittevole: Esempio 2: Se il sistema dispone di un winrate storico di 60, è necessario un premio: rapporto di rischio di 0.6. 1 per ottenere una aspettativa di lungo termine: (1 0,6) 8211 1 0,7 Cheat Sheet per ricompensa: rapporto rischio e commercianti winrate che comprendono questa connessione possono vedere rapidamente che né bisogno di un elevatissimo tasso di vincita, né una grande ricompensa: rapporto rischio di fare il denaro come un commerciante. Fino a quando la vostra ricompensa: rapporto rischio e la vostra partita storica winrate, il tuo trading fornirà un aspettativa positiva. La ricompensa dinamica: rapporto rischio 8211 avanzata concetti Quando si è in un commercio e il prezzo inizia a muoversi a tuo favore, la ricompensa: rapporto rischio delle crisi del commercio in quanto la distanza dal prezzo corrente per il vostro aumento di arresto. Un calo ricompensa: rapporto rischio porta ad una varietà di cambiare metriche di rischio che ci sarà esplorare ulteriormente la società. Poco prima di prezzo è in procinto di colpire il vostro ordine take profit, il rapporto rischio rendimento è peggiore e prendere la decisione di trading corretta può diventare molto difficile. La questione diventa allora, si fa a prendere un profitto precoce e non avete il rischio di restituire i profitti non realizzati, credi ancora nella vostra idea commercio e farlo funzionare, o non si sposta il fermata per proteggere il commercio e aspettare fuori considerando che esiste risposta giusta o sbagliata a questa domanda, è importante essere consapevoli delle dinamiche qui e analizzare come le posizioni di gestione e presa di profitto influenza le prestazioni a lungo termine. Uscendo correttamente commerci può fare una grande differenza nella vostra performance. Qui di seguito, ci sarà ora a piedi attraverso un esempio, il commercio e vi mostrerà come i parametri di rischio di un cambiamento commercio quando il prezzo si muove. Un passo per esempio commercio passo come utilizzare il rapporto rischio ricompensa 1) Si entra in un commercio per il bene della discussione, diciamo stiamo entrando il commercio breve sulla rottura del pinbar. A quel punto, il rapporto rischio ricompensa è di 2: 1 (240120) e il nostro tasso di vincita minimo richiesto è di 33,3 (11 2). Questo significa che se il tuo tasso di vincita storica è maggiore di 33,3 possiamo tranquillamente prendere il commercio. Se il tasso di vincita sarebbe inferiore, tuttavia, si dovrà saltare la messa a punto, anche quando si dispone di tutti i criteri di ingresso in corso per questo e non lo violino con gli ordini per la fabbricazione di un premio più grande: rapporto rischio che pretende molto senso. 2) il prezzo si muove a tuo favore 8211 il premio: diminuisce rapporto rischio dopo che il prezzo si è spostato a nostro favore, è necessario rivalutare la situazione. Se si lascia l'ordine di stop loss al suo livello iniziale, il nuovo premio: rapporto rischio scende a 0,2 (60270) e il tasso di vincita richiesto è ora 83 (11 1.2). I commercianti ottenere questo torto: Bisogna essere consapevoli del fatto che non si sono negoziazione con denaro gratuito quando il commercio è in profitto. La maggior parte dei commercianti ritengono che se non hanno chiuso il commercio, il denaro che vedono nella loro PampL galleggiante non è il loro morto sbagliato. Una volta che si inizia a trattare il denaro nelle PampL come il suo il vostro denaro, è necessario proteggerlo essere un commerciante significa gestione del rischio e massimizzare la vincita finale. Ponetevi le seguenti domande quando si prendono decisioni mid-commerciali: Qual è la ricompensa corrente: rapporto rischio e il tasso di vincita necessaria dovrei entrare nel commercio con la stop loss attuale e prendere livelli di profitto e il rapporto di remunerazione del rischio corrente se non è ora , c'è un livello di prezzo ragionevole dove posso spostare il mio ordine di stop loss per, ad aumentare il premio: rapporto rischio Se no, quali sono le probabilità di prezzi che raggiungono il tuo prendere profitto è ancora cercando bene o è prezzo lottando 3) Trailing tua fermare il modo giusto ci sono diversi modi per TRAIL ferma e non c'è giusto o sbagliato. Il punto più importante è che si dispone di un approccio sistematico che consente di Trail è la tua fermata a livelli ragionevoli, dove sono ridotti al minimo le possibilità di spreme prematuri. Nel nostro esempio, abbiamo trainato la fermata di sopra dei precedenti massimi di candela. Ora, il nuovo premio: il rischio è aumentato a 1: 1 (6060) e il tasso di vincita necessaria sceso a 50 (111). Altri modi e metodi che è possibile utilizzare per soste pista sono: alti e bassi swing molto popolare ed efficace di alta e bassa del giorno di sostegno e le medie di resistenza Moving particolarmente utile durante i periodi di trend di mercato ATR come informazioni aggiuntive. Smettere di impostazione perdita sulla base di volatilità sulla base di modelli di prezzo naturale o formazioni grafico 4) Il premio realizzato: rapporto rischio R Multiplo Il concetto di R Multiplo (che sta per Rischio-multipla) è simile al premio: rapporto rischio, ma la sua più di una metriche di performance che guarda al compravendite chiuse. Le misure di R-multipla tuoi scambi in termini di rischio, in cui si definisce la distanza tra l'immissione e lo stop loss come 1R. Così, un commercio si chiude per una perdita al vostro livello iniziale stop loss è una perdita -1R. Un commercio vincente che rende il doppio della quantità del rischio iniziale (un 2: 1 premio: rapporto rischio) sarebbe un commercio 2R. Si ottiene l'idea Il concetto di R-multipla viene in realtà a portata di mano quando si inizia a confronto il tuo primo premio: rapporto rischio per il R-multipla completato. Se si sopravvaluta il potenziale ricompensa e vedere una grande differenza tra il premio iniziale: il rischio e la finale R-multiplo, si dovrebbe dare un'occhiata alla premessa della metodologia. Sei troppo ottimista Do you chiudere operazioni troppo presto cosa sta accadendo esattamente Tali intuizioni hanno un valore inestimabile e faranno una grande differenza nel tuo trading il modo più semplice per scoprire che cosa funziona o non è consultando il diario di trading. Il rapporto di ricompensa-rischio: l'ultimo strumento di gestione del rischio Il concetto di ricompensa: rapporto rischio è molto più di un semplice dividendo la distanza take profit per la distanza di stop loss e poi ripresa per un caso, il numero elevato. La ricompensa: rapporto rischio determina la redditività a lungo termine, ed è un concetto dinamico. Operatori professionali (vedi sotto) si vedono come gestori del rischio e valutazione dei rischi e la gestione dei ribassi dovrebbero essere la priorità assoluta. Vi consigliamo vivamente di iniziare a prestare maggiore attenzione ai vostri programmate, parametri di rischio realizzate e la metà del commercio e valutare come gestire i commerci. Se si vuole giocare con diverse statistiche di trading e ottenere una sensazione meglio come diversi parametri commerciali interagiscono, controllare simulatore di prestazioni Edgewonk8217s o utilizzare il nostro calcolatore ricompensa-rischio. Extra: Operatori professionali su ricompensa: rapporto rischio si dovrebbe sempre essere in grado di trovare qualcosa in cui si può inclinare il rapporto rischio ricompensa così grandemente a tuo favore che si può prendere una varietà di piccoli investimenti, con grandi opportunità di rischio ricompensa che dovrebbe dare pareggio minima il dolore verso il basso e le opportunità di massimo rialzo. Paul Tudor Jones La sua non è se hai ragione o questo è sbagliato importante, ma quanti soldi si fanno quando sei a destra e quanto si perde quando sei sbagliato. George Soros Francamente, non vedo mercati vedo rischi, benefici, e di denaro. Larry Hite È indispensabile attendere per i traffici con un buon rapporto di remunerazione del rischio. La pazienza è una virtù per un commerciante. Alexander Elder Paul Tudor Jones ha avuto un principio che ha usato per usare chiamato 5: 1. sa he8217s intenzione di essere sbagliato a volte così se perde un dollaro e deve spendere un altro dollaro, passando da due a fare cinque, he8217s ancora in piedi 3. Si possono sbagliare quattro su cinque volte e di essere ancora in gran forma. Anthony Robbins su Paul Tudor Jones La cosa più importante è la gestione del denaro, la gestione del denaro, la gestione del denaro. Chiunque è successo vi dirà la stessa cosa. Marty Schwartz Il problema con RiskReward è che non si può mai conoscere la ricompensa, solo il rischio. Qualsiasi Ricompensa potenziale si percepisce è un frutto completo della vostra immaginazione. Si tratta di una congettura interamente composto da (non importa quanto duramente si tenta di giustificarlo 8211 statisticamente o altro). Questa è una verità inevitabile dal momento che il mercato ha forze casuali che agiscono su di essa in ogni momento. Inoltre, RiskReward è anche fortemente influenzata dalla capacità commerciante. Con questo voglio dire ci sono molti fattori emotivi che interesseranno i commercianti di capacità diversa durante il commercio. Per esempio, se un commerciante percepisce un mestiere 4-1 RR, entra e nelle prime ore del commercio decide di uscire (dal panico o disagio) e libri un piccolo profitto, il commercio non è più un 4 a 1 RR, più vicino a un 1 a 4 (se un arresto è stata posta ad una distanza ragionevole dall'entrata). Lo stesso vale per un commerciante che entra in questo stesso mestiere e ad un certo punto durante il commercio vede attività che rischia di negare l'esito positivo ed esce con un utile pari alla distanza dall'entrata di fermarsi. In altre parole, un 11 RiskReward. Ora la grande domanda di tale operatore è: perché era solo un 11, se si avrebbe sapere che, avresti ancora preso il RiskReward commercio può eventualmente aiutare psicologicamente e aiutare a tirare il grilletto, ma qualsiasi risultato si percepisce prima dell'entrata è completamente costituito. Rischio Futures Trading di responsabilità, Forex, CFD e degli stock comporta un rischio di perdita. Si prega di considerare attentamente se tale scambio è appropriato per voi. I rendimenti passati non sono indicativi di risultati futuri. Articoli e contenuti in questo sito sono per scopi di intrattenimento e non costituiscono raccomandazioni o consigli di investimento. Completa Termini Immagine di credito: Tradeciety immagini e licenze di immagini scaricate e ottenuti tramite Fotolia utilizzato. Flaticon. Freepik e Unplash. classifiche di negoziazione sono stati ottenuti utilizzando Tradingview. StockCharts e FXCM. disegno Icona per Icons8Risk Ricompensa: 1: 1, 1: 2 o 1: 3 La domanda di rischio ricompensa mi preoccupa ancora e ancora. Im non realmente sicuro che uno prendere. Ovviamente il 3: 1 RR sembra essere il più redditizio, ma è proprio vero che voglio dire, è difficile ottenere un vincitore che è tre volte il mio potenziale rischio. Facendo un vincitore che ha la stessa quantità di semi come il mio rischio è molto più facile da ottenere. Qualcuno ha esperienze con questo argomento Personalmente ho sempre cercato il 2: 1 RR ed era ok. Ora im testare l'1: 1 RR ei vincitori vengono molto più facile. Cosa ne pensate di questo Registrato giugno 2010 Status: Utente 20 Messaggi Ive ha sempre considerato la cosa RR ad essere più l'uso in statistica, piuttosto che la pianificazione di un systemstrategy intorno ad esso. Più basso è il rischio: Reward (1: 0.5) quindi maggiori sono le possibilità, in teoria, di colpire il vostro livello di take profit, ma poi ci vuole solo 1 perdita di spazzare via 2 vincitori. Viceversa, se il sistema aveva un RR di 1: 3, allora non c'è più possibilità di vostro commercio colpire il vostro SL ma ci vuole solo 1 vincitore per farti tornare al pareggio dopo 3 sconfitte. Così come ho detto, io personalmente penso che dovrebbe solo essere usato come una cosa tipo statistico L'arte di essere saggio è sapere cosa trascurare Ive ha sempre considerato la cosa RR ad essere più l'uso in statistica, piuttosto che la pianificazione di un systemstrategy intorno ad esso. Più basso è il rischio: Reward (1: 0.5) quindi maggiori sono le possibilità, in teoria, di colpire il vostro livello di take profit, ma poi ci vuole solo 1 perdita di spazzare via 2 vincitori. Viceversa, se il sistema aveva un RR di 1: 3, allora non c'è più possibilità di vostro commercio colpire il vostro SL ma ci vuole solo 1 vincitore per farti tornare al pareggio dopo 3 sconfitte. Così come ho detto, io personalmente penso che dovrebbe solo essere usato come una cosa tipo statistico Bene, cosa youve detto è ben noto e sono pienamente d'accordo. Si può leggere ovunque che un RR di 1: 3 è meglio di un RR di 1: 1 e ha senso. Ma la cosa con un RR di 1: 3 è il fatto che è molto difficile da ottenere quei mestieri a seconda del metodo utilizzato. Un metodo basato su un 1: 1 RR deve essere il più efficace come metodo uno spirito RR di 1: 3. Con un 1: 3 RR-System Ho solo bisogno di avere ragione 33,3 del tempo per essere redditizia. Con un 1: 1 RR-System Ho solo bisogno di essere di destra 55 del tempo per essere redditizia. Il 1: 3 RR-System sembra veramente bello e facile. Ha, ho solo bisogno di avere ragione 33,3 del tempo per essere redditizia. Questo è vero, ma è anche necessario per ottenere 3 volte più pip rispetto al 1: 1 RR-System. Oggi ho avuto 2 fruttuosi scambi commerciali con un 1: 1 RR. Ieri anche 2 fruttuosi scambi commerciali. Ora, questo fa 4 Compravendite 8 Utile (rischio 2). Con un RR di 1: 3 avrei fatto alcun Pips a tutti. Prima di entrare in un commercio si può guardare per vedere quanta prezzo della camera ha tempo fino al prossimo quotstructurequot prezzo. Se tale distanza si sente comodo per voi ed è più che lo spazio necessario per la vostra fermata, allora dovrebbe andare bene. Per me personalmente, R: R è una statistica dopo-il-fatto che mi piace per cercare di migliorare. Ho usato per ottenere solo 1: 1, ma col passare del tempo Ive stato in grado di rendere più favorevole. Sono d'accordo, anche. Ho sempre un rischio massimo in qualsiasi commercio e la ricompensa è valutato come minimo o I dont entrare, ma può finire per essere 1: 1 o meno, e se guardo indietro su 1.000 s di commerci, (una cosa è myfxbook buono per) la R attuale: r è leggermente LT1: 1 - qualcosa da migliorare, ma non un motivo di allarme, come il saldo del conto è in crescita. Se Il Matto persiste nella sua follia diventerà saggio. - William Blake voglio dire, è difficile ottenere un vincitore che è tre volte il mio potenziale rischio. Facendo un vincitore che ha la stessa quantità di semi come il mio rischio è molto più facile da ottenere. Qualcuno ha esperienze con questo argomento Personalmente ho sempre cercato il 2: 1 RR ed era ok. Ora im testare l'1: 1 RR ei vincitori vengono molto più facile. Cosa ne pensate di questo All'inizio ho avuto lo stesso problema. Quando si impara di più su analisi grafica, non penso si dovrebbe avere questo problema. L'unico problema che posso vedere è che non avete una voce forte. Youre un po 'come un giocatore di poker che non sa la differenza tra AK (adatti) contro AK (inadatto). Semplicemente non posso distinguere le voci maggiore probabilità tra loro. Ecco perché si stanno avendo questo dilemma. Ci saranno momenti in cui il commercio può andare 100s di semi (se di negoziazione più alto TF), e uno dei modi migliori per catturarli è quello di aprire 2 posizioni. Uno con fisso TP, e un altro aperto. Personalmente, io uso un rischio: 1 Ricompensa: 3 gol impostando un bersaglio fisso per una posizione e un obiettivo finale per la seconda posizione. Mi assicuro che prendo qualche pips a casa, ma ho lasciato correre per i vincitori più grandi. In realtà, alcuni giorni di R ottenuto: R è più, alcuni è meno. R: R è semplicemente un quotgoalquot per voi per ottenere in testa in base a come si desidera gestire i vostri soldi e il vostro commercio. Dal momento che non puoi parlare di R: R senza parlare di vittoria al rapporto di perdita, dovrei sbattere la testa contro il muro cercando di essere destra 80 del tempo Im qui per guadagnarsi da vivere, per non essere di destra ogni volta. NO EGO. La sua molto più facile avere ragione di una percentuale inferiore del tempo, ma ancora fare soldi perché la vostra gestione del denaro è del suono. Poi, se è possibile ottenere i fattori tecnici verso il basso, mettere le voci di destra, e gestire un rapporto sinistri vittoria di una più stretta a 50 (odds Coin Toss) youll essere impostato per fare soldi consistently-- che, dopo tutto, è il point.1: 1 Risk Reward Rapporto - Perché fa solo senso Registrato Luglio 2010 Status: Utente 406 Messaggi 18 giugno 2012 Aggiornamento - domanda: Quali benefici è stata acquisita da questa discussione risposta: e 'stato un modo fantastico per raccogliere insieme i manifesti e mutts avevo bisogno di aggiungere alla la mia lista ignora. Dopo pochi eletti zolle miserabili trainate la discussione attraverso la propria materia fecale e diluiti qualsiasi contenuto utile con la loro diarrea, un risultato positivo come decsribed sopra è stato ancora ottenuto. Nota per i nuovi lettori di questa discussione: Salva il tuo tempo e appena letto la prima pagina, se è affatto utile a voi. Ci vorrà solo un minuto e siete invitati a disfarsene come spazzatura se si trova alcuna utilità per esso. Anche tenere a mente che questo forum è sponsorizzato da, e profitti, broker e altre aziende che (la maggior parte dei quali) non vogliono che per avere successo nel trading. Infine, se la maggior parte delle persone rant rave circa gli stessi, metodi overhyped vecchi, e la maggior parte delle persone perdono tutti i loro soldi. eventuali lampadine illuminano là fuori La convinzione più comune tra Forex fabbrica commercianti è che un 1: RR 2 o superiore è necessario per lo scambio proficuo. Le persone che dicono questo, spesso sono sotto il malinteso che c'è una probabilità del 50 del mercato che colpisce la loro SL e 50 possibilità di non colpire il bersaglio. Ebbene una conoscenza di base di negoziazione e di semplice matematica mostrerebbe che c'è una minore possibilità di colpire prezzo 20 pips che colpire -10. Molti commercianti pensano se possono venire con un sytem che ha un leggero vantaggio, allora questo 1: RR 2 o superiore sarà ciò che li rende i soldi. Il problema è che hanno bisogno di avere un forte vantaggio per ottenere un 1: Sistema RR 2 o superiore per essere destra 50 del tempo, semplicemente perché è più probabile che il prezzo ha colpito il loro arresto il più delle volte colpisce il bersaglio. Allora, qual è un altro approccio al mercato per coloro che non hanno un vantaggio enorme A 1: 1 Rapporto di rischio ricompensa. Se lasciamo fuori i costi di transazione per un momento si può dire che una tappa di 100 pip ha circa le stesse probabilità di colpire un bersaglio di 100 pip. Io stesso pagare circa 1,2 pips totale dei costi di transazione per il commercio che è 1.2 del bersaglio 100 pip. Ogni vittoria sarà netto 98,8 pip ed ogni perdita sarà netto -101.2 pips. Quindi, il nostro sistema ha bisogno di avere un piccolo 2,4 bordo per andare in pari. Qualcosa di più di quello e noi siamo in profitto. Quindi, trovare un modello per entrare in che è giusto 6 volte su 10, darà un profitto totale di 188 pips. Essendo proprio solo 51 volte in 100 reti di 80 pips. Così stiamo prendendo circa un systemmethod che ha solo un leggero vantaggio e bingo, stiamo facendo i soldi. Un modello che funziona solo leggermente più spesso di quanto si pretende molto è tutto ciò che serve con un 1: 1 RR. Allora perché mettere tutto che la pressione su di avere un vantaggio enorme abbastanza grande per lavorare un 1: RR 2 Registrato Dicembre 2009 Status: strumento di 147 messaggi in realtà ho googled questa discussione perché Ive pensato a questo argomento per un po 'di tempo. Peccato che c'è neanche più il dibattito in corso, ma io ho un parere che fa un passo oltre la matematica e forse è più importante. Roofx, ti ringrazio per la posa fuori la matematica che sembra solida. Tyoon, grazie per venire con l'1: Argomento 5. Prima di dare le mie idee su questo, voglio raccontare un po 'su di me. Io vengo dal mondo di No Limit Hold em poker. Per coloro che non so molto su di esso si può giocare tornei con 6, 10 45, 180, 10.000 (nulla in mezzo, sotto o sopra) persone. Ovviamente, quando si riproduce un (quot1quot) 6 uomo torneo (SitNGo) le probabilità di vincere sono molto più alti rispetto a quando si gioca un (quot2quot) 180 uomo torneo. Tutte le cose sono uguali, avresti vinto quot1quot il più delle volte quot2, quot ma vincere quot2quot darebbe un premio molto più alto rispetto quot1.quot vincere Quindi si tratta di che si adatta la vostra personalità, ma ancora più importante, quello che si può gestire in un livello psicologico quando si tratta di non vincere. Una vittoria, farà per un sacco di perdite quando si gioca quot2, quot ma può gestire il sorteggio di valore non potevo e sono sicuro che ho ancora cant. Ecco perché il mio gioco era 5050 SitnGo. 10 giocatori, la metà vincono primo prezzo (meno piccola tassa) e l'altra metà ottiene nulla. molto bassa varianza e da un punto di vista psicologico, molto facile da padroneggiare. A dire il vero, non potevo vincere giocando a poker fino a quando ho iniziato a giocare quella variante. Allora, cosa pensi comporta tutto questo per il mercato Forex che 15 viene colpita inferiore a quello di 1: 1. Si toglie anche problemi come TP1, TP2, TP3 e come questo si traduce in voi RR. Ci vuole una mente forte di non voler bloccare in qualche pip prima che i vostri 1: 5 risultati. Soprattutto dopo che si ha bruciato un paio di volte. Ecco perché così tante persone prendere profitti ai primi e non lo rendono conto che essi sono effettivamente rovinare i loro rapporti RR. i. e perdere con il più grande formato molto e vincere con la dimensione del lotto più piccolo. Ho appena chiamato alcune cose che ritengo essere un problema e che cosa farebbe un 1: 5 impossibile per me maestro. Mi ci è voluto fino ad ora per giungere alla conclusione che l'1: 1 è probabilmente il modo migliore per andare per la mia personalità. Mi è stato indottrinato da libri e e forum circa la minima 1: 2 RR e mai pensato a mia esperienza in materia. Credo che la psicologia del poker si traduce perfettamente nel mercato Forex e mi dovrebbe trarre il massimo vantaggio di quelle lezioni apprese. Il tutto deve essere semplice una SL, un TP e vincere più di quanto si perde. Questa è la mia opinione, ma devo avvertirvi che Im non un trader vincente. Dovrei dire in realtà quotyetquot perché Ive già deciso che ho intenzione di essere uno. Ci vuole tweaking, proprio come con il poker. Mi ha portato un po 'per i conti anche su questo. Se vi state chiedendo il motivo per cui io non giocare più, vi consiglio di leggere il mio blog. Niente da profonda però. Il suo mio prezzo o nessun prezzo a tutti Iscritto Feb 2008 Status: senza casa 6.441 messaggi Hmm suona come Im non l'unico stancarsi delle attuali condizioni di mercato. Per un bel po 'di tempo Ive stato con un alto R: metodo r. Anche se era molto redditizio per me per molto tempo Ive stato estremamente frustrato di ritardo con meno di risultati medi. rottura Molti anche i mestieri, whipsaws con conseguente perdite che potrebbero appena stato con la stessa facilità massicci vincitori. E l'occasionale 4, 5, 6: 1 del commercio. Ho usato per ottenere un brivido come Id gambo il mercato e prendere forse 3 voci a settimana, uno dei quali di solito portato in un bel corridore di 100 -200 pip in cui ho potuto aggiungere a 3 o 4 volte e realizzare un profitto molto bello. Annnyway, i miei ultimi frustrazioni mi portano a ripercorrere l'anno su un tester con un approccio leggermente diverso. La risposta ai miei problemi è stato quello di impostare un determinato 1.5: 1 bersaglio, ma aumentare il mio rischio da 1 per il commercio al 3 per il commercio. 1) Ben più mi avrebbe detto 3 è troppo alta per rischiare su un commercio, ma in mestieri male Im solito manualmente a meno della metà di dove il mio stop loss è, su base media per cui il suo più simile a 1,5 del rischio con l'acquisto potere o 3. 2) Il tempo trascorso in attesa fuori successo ancora lunghi 5: 1 compravendite viene tagliato grande tempo. Tempo Medio Compravendita è ora 1-4 ore invece di 5-10 ore, come la maggior parte dei 100 mestieri pip maggior parte del tempo hanno per ripercorrere a un certo punto circa il marchio a metà strada. Il che significa che più della roba buona per il signor Cindy, meno robot come comportamento. 3) Un flusso di profitto più consistente e regolare. aumenti dei tassi Win massicciamente, tasso di successo è aumentato in maniera massiccia. 4) L'usura psicologica e la rottura di essere in veramente bello commerci ancora fare nessun profitto a causa della caccia sempre quotthe grande onequot vengono cancellati. 5) Per ogni 4: 1 vincitore ho scoperto che in mezzo ci sono stati almeno in media 3 1: 1 vincitori, ma spesso più. 6) rischi eccessivi viene premiata come 1: 1,5 mestieri a rischio 3 sono altrettanto redditizio come 4 o 5: 1 a 1 compravendite rischio. 7) Ha senso (per me) per adattare una strategia basata su ciò che è più come in ogni commercio, piuttosto che adattare per i mestieri più ideale (grandi corridori). BTW dont mai aumentare il rischio se non si è molto fiducioso nella vostra strategia e te stesso. Hmm suona come Im non l'unico stancarsi delle attuali condizioni di mercato. Per un bel po 'di tempo Ive stato con un alto R: metodo r. Anche se era molto redditizio per me per molto tempo Ive stato estremamente frustrato di ritardo con meno di risultati medi. rottura Molti anche i mestieri, whipsaws con conseguente perdite che potrebbero appena stato con la stessa facilità massicci vincitori. E l'occasionale 4, 5, 6: 1 del commercio. Ho usato per ottenere un brivido come Id gambo il mercato e prendere forse 3 voci a settimana, uno dei quali di solito portato in un bel corridore di 100 -200. hm, suona più come sistema di salti a me. Questo è il motivo per cui non mi piace condividere la mia roba qui. In primo luogo Im non cambiare a causa Im avere alcun eccessivo tiraggio verso il basso. Im cambiando a causa dopo aver testato questo è quello che ho trovato per fare più soldi. In secondo luogo credo di avere una migliore prospettiva del mio sé e quello che sto facendo di voi ragazzi. Quindi salvare un altro rant mi limiterò a essere in disaccordo. E lasciare le cose come stanno. Il motivo per cui io non ascoltare la tua spazzatura è che Im in realtà facendo profitti che le persone come voi ragazzi costantemente raccontano tutti sono impossibili. Quindi buona fortuna facendo. Iscritto apr 2010 Status: Utente 43 Messaggi Mentre apprezzo la necessità di fissare tappe e gli obiettivi in un mestiere, non riesco a capire come quelle R arbitrario: R governa si inserisce in realtà in un mercato dinamico. Io personalmente vedo R: R più come una potenza piuttosto che un ingresso sulla base di quelli strategia di trading. Se, ad esempio, il mettere il SL a 20 pips a causa, per esempio, è un recente massimo assoluto, perché usare un multiplo di questo numero per determinare dove si imposterà il vostro TP, anche se questi due elementi sono completamente indipendenti, salvo in quelli mente specifico Preselezione R: R governa certamente dà una confortevole struttura matematica (si conosce il rischio e il vostro premio in anticipo), ma, nella mia esperienza, non limita in generale potenziale commerciale in quanto crea vincoli artificiali e talvolta inutili in un'attività che ha già molti di quelli . Commercio ciò che si vede, non è ciò che si spera di iscrizione Apr 2008 Status: Parsimonia Rulez 3,553 post Questa può finire con voi avendo tutta una serie di diversi rapporti RR e sì, alcuni di loro saranno meno di 1: 1. La rigidità è quello che uccide un sacco di commercianti IMO. Sono d'accordo, e con darko2010s post di cui sopra. Perché queste rigida R: R rapporti, solo rimangono flessibili e sfruttare il mercato per quello che offre, piuttosto che un numero arbitrario il commerciante ha deciso che wantsneeds. Invariabilmente esposizione ottiene updown regolato come i dettami del mercato e il commercio si sviluppa anyway. What è il numero uno sbaglio Forex commercianti fanno Riassunto: Gli operatori sono a destra oltre il 50 del tempo, ma perdono più soldi a perdere traffici che vincono sui commerci vincente. Gli operatori dovrebbero usare fermate e limiti di far rispettare un rapporto riskreward di 1: 1 o superiore. Grande Dollaro USA si muove contro l'euro e le altre valute hanno fatto forex trading più popolare che mai, ma l'afflusso di nuovi operatori è stata accompagnata da un deflusso di commercianti esistenti. Perché i grandi movimenti di valuta portare un aumento delle perdite commerciante di scoprire, il team di ricerca DailyFX ha guardato attraverso i dati di trading amalgamati su migliaia di conti live che da un importante broker di FX. In questo articolo, guardiamo il più grande errore che fanno i commercianti di forex, e un modo per il commercio in modo appropriato. Che cosa fa il Forex Trader Media fare il male Molti commercianti di forex hanno una significativa esperienza commerciale in altri mercati, e la loro analisi tecnica e fondamentale è spesso abbastanza buona. Infatti, in quasi tutte le coppie di valute più popolari che i clienti negoziati a questo importante broker di FX, i commercianti siano corretti oltre il 50 del tempo. Il grafico in alto mostra i risultati di una serie di dati di oltre 12 milioni di contratti reali condotti da clienti da un importante broker di FX in tutto il mondo nel 2009 e nel 2010. Essa mostra le 15 coppie di valute più popolari che i clienti commerciali. La barra blu mostra la percentuale dei commerci che si è conclusa con un utile per il cliente. Rosso mostra la percentuale di transazioni che si è conclusa in perdita. Ad esempio, nel EURUSD, la coppia di valute più popolari, i clienti un importante broker di FX nel campione erano redditizia su 59 dei loro commerci, e perso su 41 dei loro commerci. Quindi, se i commercianti tendono ad essere di destra più della metà del tempo, ciò che stanno facendo sbagliato Il grafico sopra dice tutto. In blu, mostra il numero medio di Pip commercianti attivi su fruttuosi scambi commerciali. In rosso, mostra il numero medio di semi perduti a perdere mestieri. Ora possiamo vedere chiaramente il motivo per cui i commercianti perdere soldi nonostante portare destra più della metà del tempo. Essi perdono più soldi per i loro traffici di perdere quello che fanno i loro mestieri vincente. Letrsquos utilizzano EURUSD come esempio. Sappiamo che EURUSD dalle compravendite erano redditizie 59 del tempo, ma le perdite commerciante su EURUSD stati una media di 127 pip, mentre i profitti sono stati solo una media di 65 pips. Mentre i commercianti sono stati corretti più di metà del tempo, hanno perso quasi il doppio il loro commerci perdenti come hanno vinto a vincere traffici perdere denaro nel complesso. Il record della pista per la coppia GBPJPY volatile, era ancora peggio. I commercianti avevano ragione un impressionante 66 del tempo in thatrsquos ndash GBPJPY il doppio delle operazioni di successo come quelli falliti. Tuttavia, i commercianti nel complesso hanno perso denaro in GBPJPY perché hanno fatto una media di soli 52 pips su trade vincenti, mentre la perdita di più del doppio ndash una media di 122 pips ndash a perdere mestieri. Tagliare le perdite precoce, Let Your correre i profitti innumerevoli libri di negoziazione consigliano i commercianti per fare questo. Quando il commercio va contro di voi, chiuderlo fuori. Prendere la piccola perdita e poi riprovare più tardi, se del caso. E 'meglio prendere una piccola perdita precoce di una grande perdita in seguito. Al contrario, quando un commercio sta andando bene, non abbiate paura di lasciarlo continuare a lavorare. Si può essere in grado di ottenere più profitti. Questo può sembrare semplice ldquodo ndash più di ciò che funziona e meno di ciò che è notrdquo ndash ma è contrario alla natura umana. Vogliamo essere giusto. Noi naturalmente vogliamo tenere a perdite, sperando che ldquothings si rivelerà aroundrdquo e che il nostro commercio ldquowill essere rightrdquo. Nel frattempo, vogliamo prendere le nostre fruttuosi scambi commerciali fuori dal tavolo in anticipo, perché diventiamo paura di perdere i profitti che wersquove già fatto. Questo è come si perde di trading soldi. Quando si fa trading, è più importante essere vantaggioso che essere giusto. Quindi prendere le perdite presto, e lasciare correre i profitti. Come fare: seguire una semplice regola evitare il problema in perdita sopra descritta è piuttosto semplice. Quando si fa trading, seguire sempre una regola semplice: cercare sempre una ricompensa più grande della perdita si sta rischiando. Questo è un pezzo prezioso di consigli che si possono trovare in quasi ogni portafoglio di negoziazione. In genere, questo è chiamato un rapporto ldquo riskreward rdquo. Se si rischia di perdere lo stesso numero di pips, come si spera di guadagnare, allora il rapporto è riskreward 1-a-1 (a volte scritto 1: 1). Se il target un profitto di 80 pips con un rischio di 40 pips, allora avete un rapporto di 1: 2 riskreward. Se si segue questa semplice regola, si può essere proprio sulla direzione di solo la metà dei vostri commerci e ancora fare soldi, perché si guadagnano più profitti sul trade vincenti di perdite sui vostri commerci perdenti. Che rapporto si dovrebbe usare Dipende dal tipo di commercio si stanno facendo. È consigliabile utilizzare sempre un minimo rapporto di 1: 1. In questo modo, se hai ragione solo la metà del tempo, si sarà almeno andare in pari. In generale, con strategie di trading probabilità, come le strategie di trading gamma, si vuole utilizzare un rapporto inferiore, forse tra 1: 1 e 1: 2. Per le negoziazioni probabilità inferiori, come strategie di trading tendenza, si raccomanda un rapporto riskreward superiore, ad esempio 1: 2, 1: 3, o anche 1: 4. Ricordate, più alto è il rapporto di riskreward si sceglie, il meno spesso è necessario prevedere correttamente la direzione del mercato, al fine di fare trading soldi. Attaccare al vostro programma: Utilizzare Stop e Limit Una volta che hai un piano di trading che utilizza un rapporto riskreward adeguata, la prossima sfida è quella di aderire al piano. Ricordate, è naturale per l'uomo a voler mantenere il perdite e prendere i profitti presto, ma si fa per cattiva negoziazione. Dobbiamo superare questa tendenza naturale e rimuovere le nostre emozioni dal commercio. Il modo migliore per farlo è quello di impostare il commercio con Stop-Loss e ordini limite fin dall'inizio. Questo vi permetterà di utilizzare il giusto rapporto riskreward (1: 1 o superiore) fin dall'inizio, e di attenersi ad esso. Una volta che li si imposta, donrsquot toccarli (una sola eccezione: è possibile spostare la sosta a tuo favore per bloccare i profitti come il mercato si muove a tuo favore). Gestire il rischio in questo modo è una parte di ciò che molti commercianti chiamano ldquomoney managementrdquo. Molti dei commercianti di forex di maggior successo sono di destra circa il marketrsquos direzione meno della metà del tempo. Dal momento che si pratica una buona gestione del denaro. hanno tagliato le loro perdite rapidamente e lasciare che i loro profitti corrono, in modo che siano ancora in utile nel loro commercio globale. Ha Questa Regola realmente funzionano Assolutamente. C'è una ragione per cui così tanti commercianti sostengono esso. Si può facilmente vedere la differenza nella tabella sottostante. Le 2 linee nel grafico mostrano al di sopra delle ipotetici ritorna da una strategia di RSI di trading di base su USDCHF utilizzando un grafico a 60 minuti. Questo sistema è stato sviluppato per imitare la strategia seguita da un numero molto elevato di clienti vivi, che tendono ad essere operatori gamma. La linea blu mostra i rendimenti ldquorawrdquo, se corriamo il sistema senza fermate o limiti. La linea rossa mostra i risultati se usiamo fermate e limiti. I migliori risultati sono evidenti. Il nostro sistema di ldquorawrdquo segue commercianti in un altro modo ndash ha una percentuale di vittoria, ma ancora perde più soldi a perdere traffici di quello che guadagna su quelli vincenti. Il ldquorawrdquo systemrsquos mestieri sono redditizi un impressionante 65 del tempo durante il periodo di prova, ma ha perso una media di 200 su perdendo mestieri, mentre solo facendo una media 121 sui commerci vincente. Per i nostri impostazioni di stop e limite in questo modello, abbiamo impostato la sosta per una costante di 115 pips, e il limite di 120 pips, dandoci un rapporto riskreward di poco superiore a 1: 1. Dal momento che si tratta di una strategia di trading RSI Range, un rapporto inferiore riskreward ci ha dato i risultati migliori, in quanto si tratta di una strategia ad alto probabilità. 56 degli scambi nel sistema erano redditizie. Nel confronto tra questi due risultati, si può vedere che non solo sono i risultati complessivi migliori con le fermate e limiti, ma i risultati positivi sono più coerenti. Prelievi tendono ad essere più piccoli, e la curva di equità un po 'più agevole. Inoltre, in generale, un riskreward di 1-a-1 o superiore è stato più redditizio di quello che è stato più basso. Il grafico seguente mostra una simulazione per impostare uno stop a 110 pip su ogni commercio. Il sistema aveva il miglior profitto globale a circa 1-a-1 e il livello riskreward 1-a-1.5. Nella tabella qui sotto, l'asse di sinistra mostra il rendimento complessivo generato nel corso del tempo dal sistema. L'asse inferiore mostra i rapporti riskreward. Si può vedere il forte aumento giusta al 1: Livello 1. Ad alti livelli riskrewards, i risultati sono molto simili a 1: Livello 1. Anche in questo caso, si nota che la nostra strategia modello in questo caso è una strategia di trading range elevata probabilità, quindi un basso rapporto riskreward è in grado di lavorare bene. Con una strategia di tendenza, ci aspettiamo risultati migliori in un riskreward più elevato, come le tendenze possono continuare a tuo favore per molto più di un movimento di prezzo gamma-bound. Game Plan: quale strategia dovrei usare commercio forex con soste e ai limiti previsti per un rapporto riskreward di 1: 1 o superiore Ogni volta che si inserisce un commercio, assicurarsi di utilizzare un ordine di stop-loss. Assicurarsi sempre che il vostro obiettivo di profitto è almeno altrettanto lontano dal vostro prezzo di entrata come stop-loss è. È certamente possibile impostare il target di prezzo più elevato, e probabilmente dovrebbe puntare per 1: 2 o più quando il commercio di tendenza. Poi si può scegliere la direzione del mercato correttamente solo la metà del tempo e ancora fare soldi sul tuo conto. La distanza effettiva si posiziona il soste e limiti dipenderà dalle condizioni del mercato al momento, come ad esempio la volatilità, coppia di valute, e dove si vede il supporto e la resistenza. È possibile applicare lo stesso rapporto riskreward a tutte le esposizioni. Se si dispone di un livello di arresto 40 pips di distanza dall'entrata, si dovrebbe avere un obiettivo di profitto di 40 pip o più di distanza. Se si dispone di un livello di arresto 500 pips di distanza, il vostro obiettivo di profitto dovrebbe essere di almeno 500 pips di distanza. Per i nostri modelli in questo articolo, abbiamo simulato un traderrdquo ldquotypical utilizzando una delle strategie di trading intraday gamma più comuni e semplici c'è, a seguito RSI su un grafico di 15 minuti. Regola Ingresso: Quando l'RSI a 14 periodo attraversa superiore a 30, comprare al mercato sulla aperta della misura successiva. Quando l'RSI incrocia al di sotto di 70, vendere al mercato all'aperto della misura successiva. Regola Uscita: Strategia uscirà una direzione commerciale e capovolgere quando il segnale opposto viene attivato. Quando si aggiungono le fermate e limiti, la strategia può chiudere un commercio prima di un arresto o di limite viene colpito, se l'RSI indica che una posizione dovrebbe essere chiuso o capovolto. Quando un ordine di arresto o di limite viene attivato, la posizione viene chiusa e il sistema attende per aprire la sua posizione successiva secondo la Regola Entry. I tratti di commercianti di successo nel corso degli ultimi mesi, il team di ricerca DailyFX è stato attentamente studiato le tendenze di trading dei clienti da un importante broker di FX, utilizzando i loro dati commerciali. Abbiamo attraversato un enorme numero di statistiche e record di negoziazione anonimi al fine di rispondere ad una domanda: ldquoWhat separa i commercianti di successo da tradersrdquo senza successo. Abbiamo utilizzato questa risorsa unica per distillare alcuni dei ldquobest practicesrdquo che i commercianti di successo seguono, come ad esempio il momento migliore della giornata, un uso appropriato della leva finanziaria, le migliori coppie di valute, e altro ancora. DailyFX fornisce forex notizie e analisi tecnica sulle tendenze che influenzano i mercati valutari globali.
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